MetaTrader Expert Advisor Der 2-Perioden-Relative Strength Index (RSI) kann als kurzfristiges Markteintrittssignal funktionieren. Nach der Bereitstellung viel unterstützende Beweise in ihrem Buch, Short Term Trading Strategies That Work. Larry Connors und Cesar Alvarez diskutierten ein System, das dieses leistungsstarke Eingangssignal nutzen würde. Über das System Das kumulative RSI-System wurde gebaut, um die Leistungsfähigkeit des 2-Perioden-RSI zu nutzen, um kurzfristige überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Das System tauscht ausschließlich die lange Seite und zielt auf Märkte, die über ihrem 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) liegen. Das Ziel jedes Handels ist es, einen Markt zu identifizieren, der höher ist, aber derzeit zurückgezogen wird. Die RSI-Anzeige gibt das Signal an, dass der Pullback zu weit gegangen ist und ein Bounce wahrscheinlich ist. Um den RSI-Indikator zu verbessern, fügten Connors und Alvarez das kumulative Element hinzu. Anstatt lediglich den aktuellen RSI-Wert zu nehmen, entschieden sie sich, die RSI-Werte der vergangenen X-Anzahl von Tagen aufzuaddieren. Für alle ihre Tests, sie verwendet einen Wert von 2 für X. Dies bedeutet, dass sie einfach die RSI-Werte der letzten beiden schließt. Sie führten auch Y als eine zweite Variable ein, die den kumulativen RSI-Wert darstellen würde, der einen Eintrag signalisieren würde. Dies bedeutet, dass das System, wenn die langfristige SMA-Bedingung erfüllt ist, das System an der langen Seite jederzeit eingeben würde, wenn der kumulative RSI-Wert unter Y sank. In ihren Tests verwendeten sie Werte von 35 und 50 für Y. Denken Sie daran, dass Dieser Y-Wert ist die Summe von zwei RSI-Werten, was bedeutet, dass er größer als Standard-RSI-Werte ist. Sobald ein Trade signalisiert wird, wird die Long-Position gehalten, bis der RSI mit zwei Perioden über 65 endet. Dies ist die Standard-RSI-Nummer, nicht die kumulative Zahl. Connors und Alvarez tatsächlich deuten darauf hin, dass Sie eine Reihe von verschiedenen Ausgangssignalen verwenden konnte. Offensichtlich legen sie nicht viel Wert auf die Ausgänge. Da dies die ist, die sie getestet haben, wird es sein, was wir für dieses System verwenden. Handelsregeln Geben Sie lange ein, wann: Preis gt 200 SMA kumulativ 2-Period RSI für X Tage lt Y Exit Long Wenn: 2-Period RSI gt 65 Backtesting Daten Connors und Alvarez haben dieses System mit zwei verschiedenen Y-Werten getestet. Beide Tests wurden auf der SPY von Januar 1993 bis Dezember 2007 durchgeführt. Sie verwendeten einen Wert von 2 für X in beiden Tests. Für den ersten Backtest nutzten sie einen Y-Wert von 35, der zwei RSI-Werte mit einem durchschnittlichen Wert von 17,5 repräsentieren würde. Dieser Test produzierte 50 Handelssignale über fast 15 Jahre. Das System war auf 88 dieser Gewinne rentabel und durchschnittlich 1,26 auf jedem Handel. Die durchschnittliche Haltedauer für einen Handel betrug 3,7 Tage. Für den zweiten Backtest erhöhten sie den Y-Wert auf 50, was zwei aufeinanderfolgende Schließungen darstellte, die einen RSI mit 25 Punkten von 25 betrafen. Durch Erhöhung des Y-Werts erhofften sie sich mehr Handelssignale, ohne die Rentabilität des Systems zu reduzieren. Dieser Test erzeugte insgesamt 105 Trades im gleichen Zeitraum von 15 Jahren. Das System war auf 85,47 dieser Gewinne rentabel und erzielte einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 auf jedem Handel. Dieser Test hatte tatsächlich eine noch kleinere durchschnittliche Handelslänge von nur 3,57 Tagen. Connors und Alvarez berichteten, dass sie auch das System auf anderen Indizes und ETFs getestet und ähnliche Ergebnisse erhalten haben. Systemanalyse Wie sich herausstellt, verdoppelte die Erhöhung des Y-Wertes die Anzahl der Trades, hatte aber einen wesentlich geringeren Einfluss auf die Rendite. Es wäre sehr interessant, weitere Kombinationen von X - und Y-Werten zu testen, um zu sehen, wie sich die Anpassung auf die Gesamtrendite auswirkt. Damit ein System lohnt sich zu handeln, muss es profitabel sein, aber es muss auch genug Handelssignale liefern. Es gibt keinen Punkt Trading ein System, das nie produziert Handel Signale, auch wenn es lächerlich hohe Profitabilität Zahlen hat. Der zweite Test war in der Lage, die doppelte Anzahl der Trades zu produzieren, aber das waren nur noch durchschnittlich etwa sieben Trades pro Jahr. Ein interessanter Aspekt, dass Connors und Alvarez darauf hinweisen, dass der zweite Test war in der Lage, die meisten der Gewinne der SPY erfassen, während nur auf dem Markt etwa 20 der Zeit. Weil das System schnell und selten handelt, ist es möglich, dass wir seine Erträge erweitern können, indem wir das Kapital dazu bringen, irgendwo zwischen Trades zu arbeiten. Verbesserung des Systems Die Sache, die ich am meisten ansprechend an diesem System ist seine Flexibilität. Die beiden Variablen können verwendet werden, um das Verhältnis von Trades zur Profitabilität anzupassen. Die Autoren selbst deuten darauf hin, dass es eine Reihe von Exit-Optionen, die verwendet werden könnten. Schließlich würde der Handel dieses Systems leisten Sie die Fähigkeit, etwas anderes mit Ihrem Kapital zu tun, während das System nicht auf dem Markt ist. Es wäre sehr interessant zu sehen, ob wir die Renditen verbessern könnten, die Connors und Alvarez durch das Testen verschiedener Variablen veröffentlicht haben, indem wir einen harten Stop-Loss zum Schutz unseres Kapitals hinzufügen und das Kapital in etwas sicheres wie T-Bills investieren Handel. Angesichts all dieser Optionen zu verbessern, ist das kumulative RSI-System sehr interessant, und es ist alles auf einem sehr beeindruckenden und gut recherchiert Eingangssignal basiert. 18. September 2013 Das ist großartig, Andy. Ich schätze den Link. Ich glaube, dass you8217d gut tun, um ein System 8211 sogar eine, die doesn8217t Arbeit 8211 folgen, während you8217re noch neu zum Handel zu folgen. Das Handeln lernen ist so ein offenes Problem, dass es schwer zu wissen, wie man sich die Fertigkeit zu lehren. Nach einem System zwingt Sie, sich in einer konsistenten Weise zu verhalten. Das konsequente Verhalten gibt Ihnen die Möglichkeit, mehr Feedback vom Markt über what8217s zu erhalten, und was isn8217t. I8217m 100 zuversichtlich, dass die Wurf-Schlamm an der Wand Annäherung und sehen, was Sticks doesn8217t bekommen irgendjemand irgendwo. It8217s besser, nur den Kopf nach unten und gehen für etwas Bestimmtes 8211 genau wie you8217re tun. Viel Glück und halten Sie mich auf Ihrem Weg veröffentlicht 29. November, 2016Forex Trading-Strategie 47 (DOUBLE RSI) Geschrieben von Benutzer am 29. Oktober 2011 - 12:05. Übermittelt von Victor Ich wurde gebeten, diesen Trading-Plan zu filtern: Das System ist fast 100 genau mit Backtesting, aber Handelsleben ist kindoff anders. Zeitrahmen: 1 Stunde CURRENCY PAIR: Eur / Usd Gbp / Usd alle anderen Indikatoren: RSI mit Periode (2) platziert auf RSI mit Periode (12) Zur Einrichtung rsi einfach platzieren Sie die rsi (12) auf Ihrem Diagramm normalerweise dann ziehen Sie die rsi wieder Und legen Sie es auf der rsi (12) und geben Sie die Einstellung von zwei. This Werke in MT4-Plattformen. REGELN: Enter Buy Wenn Rsi (2) kreuzen Sie Rsi (12) von unten und Überschrift aufwärts Enter Sell, wenn Rsi (2) Kreuz Rsi (12) Von oben und nach unten. Nehmen Sie Profit: 20 Pips Stop-Verlust: 30pips oder Swing High / Low Aber manchmal Sie aufholen mit wirklich großen Trends (wenn ich vermute, eine große Bewegung Ich benutze einen schleppenden Stop mit einem hohen tp) Dieses System hat so viele Potenziale, weil es kann Auf 5mins, 10mins, 15mins, 1hour, 4hours und tägliches chat mit eur / usd und Gbp / usd verwendet werden. Daher brauche ich Experten wie Sie, um in sie zu schauen und Empfehlungen machen, mit Refrence, wie ich die Fälschungen filtern kann. Manchmal würde das rsi Kreuz auftreten, aber bevor die Kerzebildung beendet, würde das Kreuz dissapaer. MEINE EMPFEHLUNGEN: Weil du eine Menge Peitsche sehen wirst und wenn der kurze RSI über den langen RSI schließt, hättest du eine Menge guter Bewegungen vermisst. Sie müssen Standard-Fischer hinzufügen. Wenn Sie die 60min zum Beispiel handeln: Wenn Fisher grün ist (BUY), warten Sie, bis 2 RSI unter die 12 gehen und der Fisher noch in 1 Stunde und 4 Uhr KAUFEN dann suchen KAUFEN Eintrag. Ich handele 1 KAUF pro 1 Set grüner Fischer. Die folgende Tabelle zeigt Beispiel von 2 KAUFEN und 1 VERKAUF. RSI (2) Strategie RSI (2) Strategie Ich bin jetzt gut in meinem dritten Monat Demo-Handel und machte die Entscheidung zu handeln Preis-Aktion ohne Indikatoren. Monat 2 war sehr erfolgreich, dieser Monat war nicht freundlich. Unter den vielen Forex-Blogs, die ich auf Facebook erhalten und per E-Mail erhielt ich ein paar interessante Blogs (unten markiert) von onestepremoved, die mein Auge gefangen und, meiner Meinung nach, sind gut lesenswert. Im Wesentlichen beschreibt es der Forschung von der Firma Larry Connors und Cesar Alvarez kurzfristige Trades in Bezug auf Index mit Relative-Stärke basiert auf einer 2-tägigen Periode Targeting Märkte (Aktien und ETFs in ihrem Fall), die oberhalb der 200 Tage waren einfach Moving Average. Wie ich es verstehe bildeten sie das kumulative RSI System, das eine lange postions eintritt, wenn der RSI (2) unter 35 fällt, und eine Ausfahrt 65 auf meinen Händen zu viel Zeit zu haben, habe ich über die Einstellungen auf meinem RSI-Indikator ändert und die Anwendung Es zu meinen Diagrammen. Ich habe jetzt verbrachte ein paar Stunden Quotplaying mit diesemquot und ich glaube, mit dem RSI (2) Indikator kann einige Vorteile für die Einträge haben. Ich betrachte die Eingabe lange, wenn der RSI (2) bewegt sich über 10 und auch 35, und ich habe sah zu kurz, wenn der RSI (2) bewegt sich unter 90 und 65. Mit diesen Zahlen werden die Triggerpunkte. Aber vielleicht der interessanteste Eintrag wäre einzugeben, wenn der RSI (2) umkehrt dh eine kurze eingeben, wenn der RSI (2) umkehrt, indem es 4 oder 5 von der aktuellen Höhe und geben Sie eine lange, wenn es um 4 oder 5 aus seiner aktuellen umkehrt niedrig. Für beenden, würde ich vorschlagen, eine Reihe von Pips. Die meisten Trades sind für 1 - 3 Tage geöffnet, abhängig von Ihrem Ziel. Ich habe nicht gearbeitet noch eine Stop-out, anscheinend die Autoren Handel empfehlen, ohne ein Ich denke, der einzige Weg, um zu sehen, ob diese Strategie funktioniert ein EA oder einen Indikator zu bauen wäre, aber wenn jemand von euch dies lesen, haben Zeit, die RSI anzuwenden ( 2) auf Ihre Charts und werfen Sie einen Blick auf die Möglichkeiten Ich würde Ihre Kommentare und Empfehlungen zu schätzen wissen. Registriert seit November 2016 Beiträge 1 onestepremoved änderten ihre Melodie auf RSI Lustig, wie onestepremoved die pro-RSI Beitrag geschrieben Sie dann im Jahr 2013 verwiesen zurück in 2015 kühn quotThe RSI tut workquot in einem YouTube-Video behauptet (schauen Sie, leicht zu finden) und dann Heute reposted einen Link zu den ursprünglichen 2013 Pro-RSI Artikel und ermutigt Menschen, check it out. Seien Sie vorsichtig, es gibt viele widersprüchliche Informationen auch aus der gleichen Quelle
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