Forex Funktion

Datum und Uhrzeit Das Online-Handelssystem MetaTrader 4 nutzt die Anzeigen von zwei Zeitquellen - der lokalen (PC) Zeit und der Serverzeit. Lokale Zeit - die Zeit, die auf dem lokalen PC eingestellt ist. Serverzeit - die Zeit, die auf dem Server festgelegt wird. TimeLocal () Funktion Die Funktion gibt die lokale PC-Zeit in Sekunden zurück, die seit dem 01.01.1970 abgelaufen ist. Hinweis: Beim Testen wird die Ortszeit modelliert und stimmt mit der modellierten zuletzt bekannten Serverzeit überein. Eine große Mehrheit der Ereignisse, die im Client-Terminal stattfinden, wird entsprechend der Serverzeit betrachtet. Die Zeit des Zeigerns, der Beginn des neuen Balkens, das Öffnen und Schließen der Bestellung wird entsprechend der Serverzeit betrachtet. Um den Wert der Serverzeit zu erhalten, die mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmt, sollte die Funktion TimeCurrent () verwendet werden: TimeCurrent () Function Die Funktion liefert den letzten bekannten Wert der Serverzeit (die Zeit des letzten Anführungszeichens) Sekunden seit dem 1. Januar 1970 abgelaufen ist. Das Client-Terminal aktualisiert die Zeit des letzten Zitierens (zusammen mit anderen Umgebungsvariablen), bevor es spezielle Funktionen für die Ausführung startet. Jedes Häkchen ist durch einen eigenen Wert der Serverzeit gekennzeichnet, die mit der Funktion TimeCurrent () abgerufen werden kann. Während der Ausführung kann dieser Wert nur durch den Aufruf von RefreshRates () und nur dann geändert werden, wenn die Informationen seit der letzten Ausführung der Funktion RefreshRates () aktualisiert wurden, dh wenn die neuen Werte einiger Umgebungsvariablen vorhanden sind Kommen vom Server. Die Zeit der Stangenöffnung, Timei, stimmt nicht mit der Zeit der neuen Zecke in der Regel überein. Die Zeit eines Zeitrahmens ist immer durch den Zeitrahmen teilbar. Jeder erste Tick erschien innerhalb eines Zeitrahmens ist bar-bilden, wenn es keine Tick-Empfang innerhalb eines Zeitrahmens, wird die Bar nicht innerhalb des Zeitrahmens gebildet werden. Beispielsweise führt das zur Zeit (Server) t0 zum Terminal kommende Häkchen zum Bilden eines Strichs mit der Zeitöffnung gleich Timei2 (Fig. 143). Der Zeitpunkt, der als Beginn des Zeitrahmens angegeben ist, stimmt nicht mit dem Zeitpunkt t0 überein, obwohl er mit ihm im Allgemeinen übereinstimmen kann. Die nachfolgenden Zeilen, die innerhalb des gleichen Zeitrahmens (zu den Momenten von t1 und t2) zum Terminal kommen, können die Parameter der Bar ändern, zum Beispiel den maximalen Preis oder den offenen Preis, aber sie beeinflussen nicht die Zeit der Baröffnung. Die Balkenschließzeit wird im Online-Handelssystem MetaTrader 4 nicht berücksichtigt (formell kann die Zeit des letzten Ticks innerhalb eines Zeitrahmens oder die Anfangszeit des nächsten Zeitrahmens als die Schließzeit des Balkens betrachtet werden, wie in 143 gezeigt ist ). Feige. 143. Stabbildende Sequenz in der Online-Handelsplattform MetaTrader 4. 143, dass es möglich ist, dass Stäbe nicht in einigen Zeitperioden gebildet werden, die gleich dem Zeitrahmen sind. Somit wird zwischen dem Zeitpunkt t5 des Zeigers und dem Zeitpunkt t6 des nächsten Zeigers der volle Zeitrahmen gepackt, so daß der neue Strich zu diesem Zeitpunkt nicht gebildet worden ist. Auf diese Weise kann sich die Zeit der Staböffnung von der Öffnungszeit eines benachbarten Stabes um mehr als einen ganzen Zeitraum unterscheiden, sie ist jedoch immer durch einen Zeitrahmen teilbar. Um die Sequenz der Balkenbildung zu demonstrieren, können wir die EA timebars. mq4 verwenden, die die Zeit des Tickens und die Zeit der Balkenöffnung ausgibt: Die Ergebnisse der Arbeit der EA timebars. mq4 sind in Fig. 9 gezeigt. 144. Es ist offensichtlich, dass die erste Tick bei der regulären Zeit von 1 Minute Dauer kam um 14:29:12, zur gleichen Zeit eine neue Bar wurde mit der Öffnung - 14:29:00 gebildet. Beachten Sie, dass in der rechten Spalte des Meldungsfelds die Serverzeit angezeigt wird, in der linken Spalte die Ortszeit. Feige. 144. Stabbildende Sequenz im Online-Handelssystem MetaTrader 4. Falls die Zecken selten auftreten (zB zwischen dem Ende der europäischen Sitzung und dem Beginn der asiatischen Sitzung), können Sie ein anderes Phänomen beobachten Timebars. mq4. Kann die Öffnungszeit der benachbarten Stäbe um mehr als 1 Minute (für einen Minutenabstand) voneinander abweichen. Gleichzeitig wird die Indexierung der Balken nacheinander ohne Leerzeichen gespeichert. Die Serverzeit von Servern in verschiedenen Handelszentren kann variieren. Die Zeit des Beginns und Abschlusses Trades ist auf jedem Server einzeln eingestellt und es kann nicht mit dem Beginn und dem Ende des regulären Tages. Einige Handelszentren, zum Beispiel, haben die Einstellungen, die Handelseröffnung am Sonntag um 23:00 Uhr der Serverzeit durchführen. Dies führt zur Bildung unvollständiger täglicher Balken, deren praktische Dauer gleich einer Stunde ist (Abb. 145). Feige. 145. Verschiedene Stabhistorien in verschiedenen Handelszentren. Die Verwendung von Datums - und Zeitfunktionen ist in MQL4 ziemlich einfach. Einige von ihnen verwandeln den Server und die lokale Zeit in Sekunden vergangen seit 00:00 vom 1. Januar 1970 in eine ganze Zahl, die mit einer Stunde, einem Tag usw. entspricht. Andere Funktionen geben eine Ganzzahl zurück, die der aktuellen Stunde entspricht , TimeMinute (), TimeHay (), TimeDay (), TimeMonth (), TimeYear (), TimeDayOfWeek () und TimeDayOfYear () Funktionen Dies ist eine Gruppe von Funktionen, die die Anzahl der Werte zurückgibt Sekunden verstrichen seit Beginn der Minute oder Minute, Stunde, Tag, Monat, Jahr, Wochentag und Tag des Jahres für die angegebene Zeit. Beispiel: Die Funktion gibt Minuten für die angegebene Zeit zurück. Zeit - das Datum, ausgedrückt in Sekunden, die seit dem 1. Januar 1970 abgelaufen sind. Diese Funktion gibt den Wochentag (0-Sonntag, 1,2,3,4,5,6) für das angegebene Datum zurück . Zeit - das Datum, ausgedrückt in der Anzahl der Sekunden, die seit dem 01.01.1970 abgelaufen sind. Die betrachteten Funktionen können beispielsweise für die Analyse einer beliebigen Baröffnungszeit verwendet werden. Der EA mit dem Namen bigbars. mq4, der für das Finden von Balken mit einer Größe bestimmt ist, die nicht kleiner als die angegebene Größe ist, wird unten gezeigt. Die bigbars. mq4 EA durchsucht die nächste Leiste, deren Höhe (Differenz zwischen Minimum und Maximum) größer oder gleich dem in der externen Variablen QuantPt angegebenen Wert ist. Das Datum und die Uhrzeit der gefundenen Leiste werden über die Funktion Comment () an das Fenster des Finanzinstruments ausgegeben. (), DayOfWeek () und DayOfYear () Funktionen Dies ist die Gruppe von Funktionen, die die aktuelle Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Monat, Jahr, Wochentag und Tag des Jahres für die zuletzt bekannte Serverzeit. Die letzte bekannte Serverzeit ist die Serverzeit, die dem Zeitpunkt des Programmstarts entspricht (Start einer speziellen Funktion durch das Client-Terminal). Die Serverzeit wird bei der Ausführung der Sonderfunktion nicht verändert. Es gibt die aktuelle Stunde (0,1,2, 23) der letzten bekannten Serverzeit zurück. Beachten Sie, dass die letzte bekannte Serverzeit während des Testens modelliert wird. Es gibt den aktuellen Tag des Jahres (1 ist der 1. Januar 365 (6) ist der 31. Dezember), d. H. Der Tag des Jahres der letzten bekannten Serverzeit. Beachten Sie, dass die letzte bekannte Serverzeit während des Testens modelliert wird. Die EA timeevents. mq4, die einige Aktionen ausführt, sobald die angegebene Zeit erreicht ist, kann als Beispiel für die Verwendung der obigen Funktionen verwendet werden. Die Serverzeit wird in Stunden und Minuten während der Ausführung der Sonderfunktion start () berechnet (Blöcke 2-3). Die Zeile: stellt die aktuelle Serverzeit dar, die als reale Variable Curtime ausgedrückt wird. Die Verwendung von reellen Variablen ist in Vergleichsoperationen bequem: Wenn die aktuelle Zeit größer oder gleich dem Wert von TimeCls ist, der vom Benutzer angegeben wird, wird die Executor () - benutzerdefinierte Funktion zur Ausführung aufgerufen. In diesem Beispiel gibt die benutzerdefinierte Funktion eine Nachricht mit Handelsempfehlungen aus. Im Allgemeinen kann diese Funktion jeden Code enthalten, zum Beispiel machen Trades, senden E-Mails, erstellen Sie grafische Objekte, etc. Funktionen von Date und TimeThe Struktur von Forex Brokers Mitglied seit November 2005 1.359 Beiträge Es hat viel diskutiert worden spät In Bezug auf Borker Spreads und Liquidität. Viele Annahmen werden gemacht, warum Spreads in der Nachrichtenzeit erweitert werden, die auf einem unvollständigen Wissen über die Architektur des Forex-Marktes im Allgemeinen aufgebaut sind. Der Zweck dieses Artikels ist es, den Markt zu sezieren und hoffentlich etwas Licht auf die Situation, so dass eine rationellere und produktivere Diskussion kann von der Forex Factory Mitglieder übernommen werden. Wir beginnen mit einer Erklärung für den Zweck des Forex-Marktes und wie es von seinen primären Teilnehmern genutzt wird, erweitern in die Struktur und den Betrieb des Marktes und schließen mit den Implikationen dieser Informationen für Spekulanten. Mit dem, was gesagt wurde, lassen Sie uns beginnen. EDIT: Ich habe zahlreiche Anfragen für Leser erhalten, diese Informationen in anderen Foren zu teilen. Ich habe kein Problem mit jemand tun, vorausgesetzt, sie enthalten die folgende Erklärung und einen Link zu dieser Seite, vor der Buchung der Inhalt: 8220Originally posted by Darkstar bei Forex Factory.8221 Senden Sie mir eine höfliche PM mit einem Link auf den Thread wäre Viel geschätzt auch. Noch nicht ein profitabler Trader Schauen Sie sich die Order Flow Trading Academy. Commercial Member Registriert seit November 2005 1.359 Posts Im Gegensatz zu den verschiedenen Anleihen-und Aktienmärkte, wird der Forex-Markt nicht in der Regel als Investitionsmedium genutzt. Während Spekulation eine kritische Rolle in ihrer ordnungsgemäßen Funktion hat, werden die Löwenanteil von Forex-Transaktionen als eine Funktion des internationalen Geschäfts durchgeführt. Der Kerl, kauft eine glänzende neue Eclipse mehr dann wahrscheinlich wird es mit US-Dollar bezahlen. Leider müssen Mitsubishis Fabrikarbeiter in Japan ihre Gehaltsschecks auf Yen lauten, so dass an einem gewissen Punkt eine Umstellung gemacht werden muss. Wenn man bedenkt, dass Unternehmen wie Exxon, Boeing, Sony, Dell, Honda, und Tausende von anderen internationalen Unternehmen bewegen fast jeden Dollar, real, Yen, Schutt, Pfund und Euro machen sie in einem fremden Land durch den Forex-Markt, ist es nicht Schwer zu verstehen, wie unbedeutend die spekulative Präsenz ist sogar in einem 2tril pro Tag Markt. Im großen und ganzen Unternehmen nicht viel über die Feinheiten der Wechselkurse kümmern, sie wollen einfach nur zu machen und verkaufen ihre Produkte. Als zentrales Depot eines Firmengeldes war es nur natürlich, dass die Banken die Vermittler dieser Transaktionen sein würden. Früher war es einfach genug für eine Bank, eine ausländische Bank (oder eine ausländische Zweigniederlassung ihrer eigenen Bank) anzurufen und die Währungsträger zu tauschen, die sich von ihren zahlreichen Kunden angesammelt hatten. Genau wie jedes Unternehmen, kauften die Banken die Fremdwährung in einem Satz und markiert sie vor dem Verkauf an den Kunden. Damit wurde die Devisenausbreitung geboren. Dies war (und ist noch) eine angemessene Kosten für die Geschäftstätigkeit. Mitsubishi kann seine Kunden zahlen und die Banken machen einen netten kleinen Profit für den Streit und die Risiken, die mit dem Bewegen um die Währung verbunden sind. Als Nebenprodukt der Transaktion all das Geschäft, Bank-Trader entwickelt die Fähigkeit, über die Zukunft der Wechselkurse zu spekulieren. Mit einem besseren Verständnis des Marktes, könnte eine Bank ein Unternehmen eine Ausbreitung auf die aktuelle Rate zu zitieren, sondern halten absichern, bis eine bessere kam. Dadurch konnten die Banken ihr Nettoeinkommen drastisch ausbauen. Die unglückliche Konsequenz war, dass die Liquidität so umverteilt wurde, dass bestimmte Transaktionen nicht abgeschlossen werden konnten. Es war aus diesem Grund und aus diesem Grund allein, dass der Markt schließlich für Nichtbankteilnehmer geöffnet wurde. Die Banken wollten mehr Aufträge auf dem Markt, so dass a) sie von den weniger erfahrenen Teilnehmern profitieren konnten und b) die weniger erfahrenen Teilnehmer eine bessere Liquiditätsverteilung für die Durchführung internationaler Hedge-Aufträge bereitstellen konnten. Zunächst waren nur megacap Hedge-Fonds (wie Soross und andere) erlaubt, aber es hat sich seitdem um die Retail-Broker und ECNs erweitert. Mitglied seit November 2005 1.359 Beiträge Jetzt, da wir festgestellt haben, warum der Markt existiert, können wir einen Blick darauf werfen, wie die Transaktionen erleichtert werden: Die oberste Stufe des Forex-Marktes wird auf dem, was kollektiv als Interbank bekannt ist, abgewickelt. Entgegen der landläufigen Meinung ist die Interbank kein Austausch, sondern eine Sammlung von Kommunikationsvereinbarungen zwischen den weltgrößten Geldzentrumsbanken. Um die Struktur des Interbank-Marktes zu verstehen, ist es vielleicht einfacher, durch Analogie zu begreifen. Betrachten Sie, dass in einem Büro (oder vielleicht sogar someones zu Hause) gibt es mehrere Computer über ein Netzwerkkabel angeschlossen. Jeder Computer arbeitet unabhängig von den anderen, bis er eine Ressource benötigt, die ein anderer Computer besitzt. An diesem Punkt wird es den anderen Computer kontaktieren und den Zugriff auf die benötigte Ressource anfordern. Wenn der Computer ordnungsgemäß arbeitet und sein Besitzer der Anforderungsberechtigung dazu gegeben hat, kann auf die Ressource zugegriffen werden und die initiierende Computeranforderung kann erfüllt werden. Durch den Ersatz von Computern für Banken und Ressourcen für die Währung, können Sie leicht erfassen die Beziehungen, die auf der Interbank vorhanden sind. Wer jemals versucht hat, Ressourcen auf einem Computernetzwerk ohne Server zu finden, kann erkennen, wie schwierig es sein kann, den Überblick zu haben, wer welche Ressourcen hat. Das gleiche Problem besteht auf dem Interbankmarkt hinsichtlich der Preise und des Währungsinventars. Eine Bank in Singapur kann nur selten Geschäfte tätigen mit einer Firma, die einige brasilianische Real tauschen muss, und es kann sehr schwierig sein, festzustellen, was ein angemessener Wechselkurs sein sollte. Zu diesem Zweck haben EBS und Reuters (nachfolgend EBS) ihre Dienstleistungen eingerichtet. Der EBS-Service ermöglicht es den Banken, wie viel und zu welchen Preisen alle Interbank-Mitglieder bereit sind, die Transaktionen abzuwickeln. Schmerzen sollten getroffen werden, um auszudrücken, dass EBS nicht ein Markt oder ein Market Maker ist es eine Anwendung verwendet, um Angebote und Angebote von den verschiedenen Banken zu sehen. Die zweite Stufe des Marktes besteht in jeder Bank wesentlich. Indem Sie Ihre lokale Bank von Amerika Niederlassung anrufen, können Sie jede mögliche Fremdwährung austauschen, die Sie möchten. Mehr dann wahrscheinlich werden sie nur einige überschüssige Währung von einer Branche zur anderen bewegen. Da dies ein Mikro-Austausch mit einer einzigen Gegenpartei ist, sind Sie grundsätzlich auf ihre Gnade, welche Wechselkurs sie Ihnen zitieren. Ihre Wahl ist, ihr Angebot anzunehmen oder eine andere Bank zu kaufen. Jeder, der den Forex-Markt handelt, sollte ihre Bank mindestens einmal besuchen, um ein paar Anführungszeichen zu bekommen. Es wäre sehr aufschlussreich zu sehen, wie lukrativ diese Transaktionen wirklich sind. Die Abzweigung dieser zweiten Stufe ist der dritte Einzelhandelsmarkt. Wenn Broker wie Oanda. Forex FXCM. Etc. Wunsch, eine Retail-Geschäft das erste, was sie brauchen, ist ein Liquiditätsanbieter zu etablieren. Neun von zehn dieser Makler werden eine Vereinbarung mit nur einer Bank unterzeichnen. Diese Bank wird einverstanden sein, die Liquidität nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn sie sie auf der EBS einschließlich ihrer gewünschten Spanne absichern kann. Da das Volumen deutlich höher sein wird, wird ein einzelner Bankpatron handeln, werden die Spreads viel wettbewerbsfähiger sein. Es ist keineswegs zu erwarten, dass diese Tier-3-Anbieter genau das, was auf der Interbank existiert, zitiert werden. Denken Sie daran, die Bank ist im Geschäft der Erhebung von Spreads und keine Vereinbarung wird diese Priorität aussetzen. Retail Forex ist fast vergleichbar mit einem Casino. Die Mehrheit der Teilnehmer hat kein Verständnis, wie man effektiv handeln und als Folge sind konsequente Verlierer. Das Spread-System kombiniert mit einer standardmäßigen Wahrscheinlichkeitsverteilung der Renditen verleiht dem Broker einen Hausvorteil von wenigen Prozentpunkten. Als Ergebnis haben sie alle gebaut interne Reihenfolge Matching-Systeme, die einen Verlierer aus gegen einen Gewinner zu spielen und sammeln die Ausbreitung. Wenn das Ungleichgewicht innerhalb des internen Orderbuchs besteht, sichert der Broker jede Belichtung mit seinem Liquiditätsanbieter ab. So schlecht, wie dies klingen mag, gibt es einige bedeutende Vorteile für Spekulanten, die sich mit ihnen. Da es sich um ein internes Auftragsbuch handelt, können viele Merkmale bereitgestellt werden, die sonst nicht durch andere Mittel verfügbar sind. Nicht standardisierte Kontraktgrößen, hohe Hebelwirkung auf winzige Kontostände und die Fähigkeit zur Abwicklung in einer Provisionsfreien Umgebung sind nur einige davon. Ein ECN arbeitet ähnlich wie eine Tier-2-Bank, ist aber auf der dritten Stufe noch vorhanden. Ein ECN wird in der Regel Vereinbarungen mit mehreren Tier 2 Banken für Liquidität. Doch anstatt passende Aufträge intern, wird es nur durch die Anführungszeichen von den Banken, wie es ist, auf gehandelt werden. Seine Art von einem EBS für kleine Jungs. Es gibt viele Vorteile für das Modell, aber es ist noch nicht die Interbank. Die Banken werden ihre Ausbreitung zu machen oder ihre nicht gehen, um ihre Zeit zu verschwenden. Je nach Marktlage erfolgt dies je nach Marktlage in Form von Preisschattierungen oder Verbreiterungen. Das ECN, für seine Mühe, sammelt eine Provision für jede Transaktion. Abgesehen von der Kommission Faktor, gibt es einige andere Nachteile ein Spekulant sollte vor dem Sprung zu einem ECN zu prüfen. Die meisten bieten viel niedrigere Hebelwirkung und erlauben nur vollständige Los-Transaktionen. Unter bestimmten Marktbedingungen können die Banken auch ihre Liquidität aus dem Handel ziehen, ohne dass die Möglichkeit besteht, Positionen zu ihrem gewünschten Preis einzugehen oder zu beenden. Kommerzielle Member Registriert seit Nov 2005 Beiträge 1.359 Beiträge Implikationen für Spekulanten: Trading wurde als Nullsummen-Spiel charakterisiert, und das zu Recht. Wenn Händler A eine Sicherheit an Händler B verkauft und der Preis steigt, hat Händler A verlorenes Geld, das sie sonst hätte machen können. Wenn es nach unten geht, hat Trader A Geld von Trader Bs Fehler gemacht. Sogar in einem riesigen Markt wie dem Forex, muss jede Transaktion einen Käufer und einen Verkäufer haben, um einen Handel zu machen und einer von ihnen wird verlieren. Im allgemeinen Bereich des Handels ist dies für jeden Teilnehmer wesentlich irrelevant. Aber es gibt bestimmte Situationen, wo es von großer Bedeutung wird. Eine dieser Situationen ist eine Nachrichtenveranstaltung. In letzter Zeit ist viel darüber bekannt geworden, wie es für einen Makler, eine Bank oder einen anderen Liquiditätsanbieter unmoralisch, illegal oder sogar bösartig ist, seine Bestellung zurückzuziehen (die Verbreitung zu erhöhen) und die Befehle zu beenden (als sei es eine bewusste Entscheidung auf ihrer Seite Zu tun) mehr als normal während dieser Ereignisse. Diese Dinge kommen aus ganz bestimmten Gründen, die nichts mit Schrauben jedermann zu tun haben. Lassen Sie uns untersuchen, warum: Führende bis zu einem Wirtschaftsbericht zum Beispiel, werden einige Händler in Positionen eintreten, die die Nachrichten erwarten, eine bestimmte Weise zu gehen. Wenn das Ereignis immanent wird, werden die Banken auf der Interbank ihre spekulativen Aufträge aus Angst vor unnötigen Verlusten zu entfernen. Technische Trader ziehen ihre Aufträge als gut, da es allgemein üblich ist, damit sie die Nachrichten vermeiden. Hedge-Fonds und andere Makro-Händler sind entweder bereits positioniert oder warten, bis nach der News-Hits, um Entscheidungen abhängig von dem Ergebnis zu machen. Wenn wir wissen, was wir jetzt wissen, wo die Liquidität notwendig ist, um eine enge Ausbreitung aus dem Umzug der Nahrungskette bis Tier 2 eine Bank wird nur Liquidität für eine ECN oder Retail-Broker, wenn sie sofort (und ihre erforderlichen Spread) Positionen auf der Interbank. Wenn sich die Interbank-Spreads aufgrund der niedrigeren Liquidität ausweiten, muss die Bank die Spreads auch auf die Downstream-Spieler ausweiten. Auf Stufe 3 der ECNs sind einfach übergeben die Banken bietet an, so breitet sich auf ihre Kunden zu verbreitern. Die Händler, die Spreads von 2 bis 5 Pips garantieren, haben soeben ein klaffendes Loch in ihrem Risikoprofil eröffnet, da sie ihre Netto-Exposure nicht mehr absichern können (fragen Sie sich immer, warum sie immer scheinbar stillzusetzen oder zu behaupten scheinen). Die variabel verteilten Einzelhändler öffnen ihrerseits ihre Spreads, um zu entsprechen, was an der Bank geschieht, oder sie laufen in die gleichen Probleme, die feste Spreads Broker beschäftigen. Jetzt über diese Situation für eine Sekunde denken. Was passiert, wenn eine Zahl verfehlt Erwartungen Wie viele Händler gehen in das Ereignis mit Positionen wählte falsch und müssen aus ASAP Wie viele Hedge-Fonds werden sofort ihre Makro-Aufträge fallen Wie viele Einzelhändler Händler Straddle Aufträge gerade ausgeführt Wie viele von Sie warteten, um einen Fehlschlag und ausgeführte Marktaufträge zu hören. Mit den technischen Händlern an den Seitenlinien, wer ist dumm genug, die andere Seite aller dieser Aufträge zu nehmen Die Antwort ist niemand. Zwischen 1 und 5 Sekunden nach den News Hits ist es ein rein ein 1-Wege-Markt. Die große lange Pin-Bar, die auftritt, ist eine Gesamtsumme von 2 Preisen die eine vor der News-Hit und die eine nach. Die 10, 20 oder 30 Pips zwischen ihnen wird als Lücke bezeichnet. Ist es ein Wunder, dass Schlupf ist in Evidenz zu diesem ZeitpunktPlatform Tech Forum die ideale MT6 wäre, MT5 Schrott) und machen MT6 nur die guten alten MT4 nur mächtiger. schneller. Leichter und mit dem MT5 mehrere Zeitrahmen Theoretisch mobile Handel ist ein wachsender Markt. Das Problem mit all diesen Märkten ist die Frage quothow bekomme ich in itquot. Broker haben nicht eine gemeinsame. Für den visuellen Modus dieses Indikators, ja können Sie jede Tabelle tf verwenden. Für die Betriebsart sollte die tf-Diagramm-Einstellung die gleiche Eingangs-ID sein. Im Montag habe ich nur 4 Handel mit Gewinn, das ist alles, gestern und heute kein Handel. du auch